Kniha se zabývá objasněním nových progresivních metod modelování jednorozměrných a vícerozměrných ekonomických časových řad. Popisuje problematiku stacionárních a nestacionárních časových řad nesezónního i sezónního charakteru. Obsahem knihy je Boxova-Jenkinsova metodologie modelování jednorozměrných časových řad, která zahrnuje problematiku konstrukce modelů třídy ARIMA a SARIMA. Tato metodologie je zde rozšířena mimo jiné o nové metody testování sezónních a nesezónních jednotkových kořenů. Dále kniha detailně seznamuje čtenáře s modely VAR, VARMA a systémem dynamických simultánních rovnic. V této souvislosti jsou mimo jiné důležitými pojmy kauzalita a exogenita. Významná část knihy je věnována otázce kointegrace časových řad ve vícerovnicových a jednorovnicových systémech. Grada Publishing, 1999, 312 stran, ISBN 80-7169-539-4, B5, V2 |